pb.pl

Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rynki wschodzące, przez które rozumie się rynki obecne w indeksie MSCI Emerging Markets. Co najmniej 66% aktywów lokowane jest łącznie w: jednostki i tytuły innych funduszy akcyjnych inwestujących w regionach zaliczanych do rynków rozwiniętych oraz w akcje spółek posiadających ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków wschodzących.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 2,89 €
Najgorszy wynik: 1,45 €