pb.pl

Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez państwa i spółki regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz w depozyty bankowe. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są papiery dłużne oraz instrumenty pieniężne, nie może stanowić mniej niż 66% wartości aktywów. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez alokację aktywów pomiędzy sektorami gospodarczymi oraz emitentami z różnych krajów Europy Środkowo-wschodniej.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 13 147,02 zł
Najgorszy wynik: 11 978,59 zł