pb.pl

Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 10% MSCI All Countries World Index + 65% G0PL + 15% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
Zasięg geograficzny: b.d.
Do 20% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Inwestycje na rynku krajowym stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1427
Najlepszy wynik: 64,07 zł
Najgorszy wynik: 60,46 zł