pb.pl

Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% MSCI World TR Gross USD (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 3M
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 50% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe zapewniające globalną dywersyfikację portfela lokat (akcje, fundusze lokujące na rynkach rozwiniętych oraz wschodzących, instrumenty pochodne, ETF, ETN). Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne. Inwestycje dokonywane są w regionach geograficznych które charakteryzują się największym potencjałem wzrostu w horyzoncie średnioterminowym.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0002
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0446
Najlepszy wynik: 215,80 zł
Najgorszy wynik: 97,47 zł