pb.pl

mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% POLONIA
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Polski. W ograniczonym zakresie przedmiotem lokat funduszu mogą być także polskie obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski. Przy doborze lokat preferowane są instrumenty wyceniane w sposób rynkowy, które są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 107,34 zł
Najgorszy wynik: 106,25 zł