pb.pl

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% MSCI World Index + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 70% do 100% aktywów lokuje w fundusze zagraniczne mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie nie mniej niż 50% aktywów w instrumenty udziałowe podmiotów z siedzibą bądź z przeważającą częścią swojej działalności na rynkach krajów rozwiniętych, bądź odzwierciedlających indeksy akcji krajów rozwiniętych (m.in.: Kraje Europy Zachodniej, Ameryka Północna, Australia, Japonia, Singapur). Min. 50% portfela lokowane jest w instrumenty denominowane w EUR.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1327
Najlepszy wynik: 234,57 zł
Najgorszy wynik: 80,71 zł