pb.pl

Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 10% WIBID 3M + 90% MSCI World Index (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rozwinięte rynki finansowe, przez które rozumie się rynki wchodzące w skład indeksu MSCI World. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w jednostki i tytuły innych funduszy akcyjnych inwestujących w regionach zaliczanych do rynków rozwiniętych oraz w akcje spółek posiadających ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów rynków rozwiniętych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,0379 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,2065
Najlepszy wynik: 125,68 zł
Najgorszy wynik: 44,37 zł