Tematy
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI. Zgodnie z nią udział różnych kategorii lokat dobierany jest tak, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 31.08.2015 - 31.08.2018. Od 30 do 50% aktywów lokowane jest w surowce (alokacja odzwierciedla indeks Reuters/Jefferies CRB). Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3094% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 107,04 | 0,00% | +0,01% |
7D | 107,04 | 0,00% | -0,04% |
1M | 110,44 | -3,08% | -0,29% |
3M | 112,59 | -4,93% | -0,07% |
6M | 113,02 | -5,29% | +0,37% |
1R | 114,35 | -6,39% | +0,82% |
3L | 113,27 | -5,50% | +1,84% |
YTD | 114,32 | -6,37% | +0,27% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|