Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIGtechTR
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu WIGtechTR. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. Indeks WIGtechTR obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji spółek notowanych na GPW z sektorów takich jak biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 166,26 zł
Najgorszy wynik: 106,24 zł