Subfundusz realizuje strategię market neutral, polegającą na inwestowaniu w akcje spółek, które w ocenie zarządzającego są niedowartościowane w relacji do szerokiego rynku, przy jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na wybrany indeks giełdowy przy użyciu kontraktów terminowych. Od 30% do 70% aktywów funduszu stanowią akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe. Nie więcej niż 70% aktywów inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4081% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 449,71 | -0,04% | -0,02% |
| 7D | 1 451,62 | -0,17% | -0,16% |
| 1M | 1 434,47 | +0,72% | -0,18% |
| 3M | 1 429,69 | +1,19% | +0,07% |
| 6M | 1 411,07 | +3,16% | +1,32% |
| 1R | 1 386,20 | +4,54% | +2,16% |
| 3L | 1 142,63 | +26,72% | +15,55% |
| YTD | 1 415,81 | +2,46% | +2,00% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 200,13 | +19,67% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 188,74 | +18,34% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 118,08 | +12,28% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 196,86 | +10,78% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 132,53 | +10,21% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,34 | +9,61% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 202,57 | +9,28% |
| QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) | 152,11 | +9,24% |
