Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zachowanie indeksu WIG20short. Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez stosowanie fizycznej oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu WIG20 w taki sposób, że udziałowi każdej akcji z indeksu odpowiada krótka pozycja w portfelu funduszu. Cel ten może być także realizowany przy wykorzystaniu wyłącznie instrumentów pochodnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,1186% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 237,19 | -0,78% | +0,02% |
7D | 237,47 | -0,90% | -6,04% |
1M | 238,57 | -1,87% | -6,17% |
3M | 257,84 | -9,90% | -8,25% |
6M | 303,96 | -22,54% | -4,03% |
1R | 262,38 | -10,31% | -9,56% |
3L | 347,56 | -33,97% | +3,80% |
YTD | 302,80 | -23,04% | -4,68% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 58,28 | +16,33% |
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 67,38 | +15,28% |
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 44,32 | -9,68% |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 235,34 | -10,31% |