Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu WIG20lev. Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 50% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej wynoszącej 2.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 6,2590% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 57,23 | -5,19% | -0,49% |
7D | 56,16 | -3,38% | -6,40% |
1M | 53,36 | -2,83% | -6,93% |
3M | 44,93 | +20,77% | -7,87% |
6M | 39,43 | +39,92% | -6,09% |
1R | 47,53 | +14,16% | -9,71% |
3L | 30,08 | +72,86% | -1,32% |
YTD | 37,45 | +48,54% | -5,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 54,26 | +14,16% |
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 62,73 | +13,46% |
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 46,02 | -8,69% |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 244,47 | -9,32% |