Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu WIG20lev. Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 50% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej wynoszącej 2.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 6,2439% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 57,39 | +1,55% | +0,02% |
7D | 57,51 | +1,34% | -6,04% |
1M | 57,02 | +3,21% | -6,17% |
3M | 51,20 | +16,72% | -8,25% |
6M | 36,83 | +58,15% | -4,03% |
1R | 50,10 | +16,33% | -9,56% |
3L | 30,78 | +98,77% | +3,80% |
YTD | 37,45 | +59,54% | -4,68% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 58,28 | +16,33% |
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 67,38 | +15,28% |
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 44,32 | -9,68% |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 235,34 | -10,31% |