PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz lokuje aktywa w akcje, prawa do akcji kwity depozytowe, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów subfunduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, mogą stanowić od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,9887 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1579
Najlepszy wynik: 63,34 zł
Najgorszy wynik: 43,82 zł