Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje wyłącznie w instrumenty, które nie oddziałują w sposób istotny negatywnie na zrównoważony rozwój. Co najmniej 40% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez Sycomore Asset Management, spełniających założenia art.9 rozporządzenia SFDR. Co najmniej 60% stanowią łącznie aktywa opisane w zdaniu poprzednim oraz instrumenty dłużne klasyfikowane przez Towarzystwo jako "zielone".

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 120,42 zł
Najgorszy wynik: 104,88 zł