BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBOR 3M
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 51% aktywów funduszu będzie inwestowane w obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Fundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu. Ponadto do 100% aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz do 50% aktywów mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów tego funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Średni czas trwania portfela (tzw.duracja) oscyluje w okresie 3 miesięcy.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 129,85 zł
Najgorszy wynik: 122,51 zł