Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIG20short
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz dokonuje lokat głównie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski oraz zajmuje krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20 - sprzedaje kontrakty terminowe lub nabywa opcje sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 130,39 zł
Najgorszy wynik: 56,33 zł