Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW. Fundusz zajmuje krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20 (sprzedaje kontrakty terminowe lub nabywa opcje sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego). Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,4168% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 61,85 | -0,94% | -0,21% |
7D | 61,01 | +0,43% | -5,72% |
1M | 63,46 | -3,45% | -6,53% |
3M | 71,38 | -16,53% | -8,35% |
6M | 69,58 | -11,36% | -6,67% |
1R | 75,48 | -18,83% | -5,76% |
3L | 88,43 | -30,71% | -12,63% |
YTD | 69,58 | -11,80% | -10,31% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 47,60 | +55,61% |
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 55,59 | +52,97% |
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 50,25 | -17,00% |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 268,78 | -19,27% |