Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO)
Deklarowana polityka
| Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
|---|---|
| Zasięg geograficzny: | b.d. |
| Jednostki każdego z następujących funduszy zagranicznych mogą stanowić do 50% aktywów funduszu: MFS Meridian Global Equity Fund, MFS Meridian Global Concentrated Fund, JP Morgan Global Focus Fund, M&G Global Dividend Fund, Aberdeen Global World Equity Fund, Vanguard Global Stock Index Fund, America Fund, EURO Equity, European Research Fund, Schroeder Tokyo Fund oraz iShares MSCI World UCITS ETF. | |
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,2086 | |
| Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,0671 | |
| Najlepszy wynik: | 10,34 zł | |
| Najgorszy wynik: | 5,08 zł | |
