Tematy
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Stosowana przez fundusz strategia equity neutral polega na inwestowaniu w spółki uznane przez zarządzających za niedowartościowane przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na wybranym indeksie giełdowym lub akcjach. Odchylenie pomiędzy zaangażowaniem long i short nie powinno przekraczać 20%. Transakcje realizowane są na rynku polskim oraz za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9001% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 160,58 | 0,00% | -0,02% |
7D | 160,58 | 0,00% | -0,28% |
1M | 163,42 | -1,74% | +0,12% |
3M | 162,22 | -1,01% | +0,48% |
6M | 165,07 | -2,72% | +1,66% |
1R | 154,71 | +3,79% | +3,96% |
3L | 145,33 | +10,49% | +7,47% |
YTD | 157,40 | +2,02% | +2,53% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,72 | +99,85% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 686,60 | +64,31% |
Total FIZ Total FIZ | 477,47 | +28,30% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 816,75 | +27,98% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 157,27 | +17,30% |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 106,69 | +15,32% |
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | 158,88 | +14,83% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 184,85 | +14,41% |