Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji powinno pozwalać na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2123% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 160,70 | -0,13% | +0,01% |
7D | 160,10 | +0,24% | -0,03% |
1M | 165,34 | -2,93% | -0,33% |
3M | 167,59 | -4,24% | -0,17% |
6M | 162,18 | -0,91% | +0,16% |
1R | 151,34 | +6,05% | +1,78% |
3L | 136,60 | +16,27% | +11,91% |
YTD | 165,29 | -2,56% | +0,69% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,45 | +38,02% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 568,23 | +12,92% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 137,62 | +12,21% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 916,60 | +11,95% |
Total FIZ Total FIZ | 506,70 | +11,61% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 190,20 | +8,26% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 182,96 | +8,15% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 652,41 | +7,79% |