Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu do 100 % Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa NN Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach NN Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa NN Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach NN Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa i w tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 121,70 | +0,71% | +0,02% |
7D | 122,62 | -0,05% | -0,21% |
1M | 117,85 | +4,30% | +0,19% |
3M | 124,63 | -1,11% | -0,03% |
6M | 123,22 | -0,35% | +0,98% |
1R | 115,68 | +5,95% | +2,45% |
3L | 104,46 | +17,36% | +14,20% |
YTD | 120,83 | +1,79% | +1,23% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 281,98 | +40,92% |
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,19 | +36,41% |
Total FIZ Total FIZ | 524,37 | +15,67% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 555,94 | +13,24% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 174,68 | +11,14% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,88 | +9,60% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 190,89 | +9,30% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 198,46 | +8,13% |