Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu do 100 % Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa NN Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach NN Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa NN Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach NN Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa i w tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 113,90 | +2,08% | +0,07% |
7D | 108,53 | +4,95% | -0,08% |
1M | 120,67 | -5,61% | -0,38% |
3M | 119,79 | -4,92% | -0,16% |
6M | 123,02 | -7,50% | +0,08% |
1R | 111,93 | +1,12% | +1,59% |
3L | 108,27 | +5,20% | +11,73% |
YTD | 120,83 | -5,41% | +0,61% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,45 | +34,23% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 568,23 | +12,92% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 916,60 | +11,95% |
Total FIZ Total FIZ | 506,70 | +11,61% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 136,36 | +11,20% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 652,41 | +7,79% |
PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 156,55 | +7,48% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 189,52 | +6,96% |