Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizuje cel inwestycyjny poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu aktywów w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty proc., w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu, instrumenty udziałowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne) od 0% do 80%. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Ekspozycja netto Funduszu na instrumenty udziałowe stanowić będzie nie mniej niż -20% wartości aktywów i nie więcej niż 50% wartości aktywów. Negatywna ekspozycja na instrumenty udziałowe może być osiągana poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych, stosowanie krótkiej sprzedaży oraz lokowanie aktywów w inne fundusze. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku WIBOR1Y+4%, ale dopuszczalny jest uznaniowy wybór poszczególnych inwestycji Funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 124,00 | +0,26% | +0,01% |
7D | 123,34 | +0,54% | -0,15% |
1M | 121,74 | +1,58% | -0,32% |
3M | 117,03 | +5,96% | +0,11% |
6M | 113,31 | +9,94% | +2,71% |
1R | 107,93 | +15,09% | +3,50% |
3L | 100,18 | +23,64% | +5,51% |
YTD | 115,74 | +6,79% | +0,93% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +37,79% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +29,15% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +23,89% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +20,67% |
Insignis FIZ Insignis FIZ | 1 680,19 | +19,86% |