Fundusz InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 60% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 35% - 75%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 30% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 10% - 50%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1874 | - |
Sharpe'a | 0,0034 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2983% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 124,90 | 0,00% | -0,20% |
7D | 124,90 | 0,00% | -0,07% |
1M | 124,90 | 0,00% | -0,55% |
3M | 119,25 | +4,74% | +0,87% |
6M | 108,28 | +13,59% | +6,74% |
1R | 110,04 | +13,50% | +7,52% |
3L | 115,52 | +9,82% | +5,10% |
YTD | 119,25 | +4,74% | +1,70% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 155,93 | +16,30% |
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,28 | +15,69% |
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,21 | +15,45% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 124,90 | +13,50% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 25,57 | +11,42% |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 73,89 | +8,11% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 122,10 | +7,82% |
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 103,57 | +6,18% |