Fundusz InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 60% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 35% - 75%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 30% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 10% - 50%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1874 | - |
Sharpe'a | 0,0034 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2983% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 124,90 | 0,00% | +0,21% |
7D | 124,90 | 0,00% | +0,52% |
1M | 124,90 | 0,00% | -0,30% |
3M | 119,25 | +4,74% | +1,23% |
6M | 108,28 | +13,59% | +6,95% |
1R | 110,04 | +13,50% | +7,80% |
3L | 115,52 | +9,82% | +5,19% |
YTD | 119,25 | +4,74% | +1,96% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,36 | +16,51% |
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,29 | +16,27% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 155,35 | +15,87% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 124,90 | +13,50% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 25,75 | +12,20% |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 74,39 | +8,84% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 122,40 | +8,09% |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 011,05 | +6,90% |