Fundusz InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 60% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 35% - 75%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 30% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 10% - 50%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0623 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1988% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 122,01 | 0,00% | -0,20% |
7D | 122,01 | 0,00% | -0,83% |
1M | 122,31 | -0,25% | +0,28% |
3M | 124,90 | -2,31% | +1,74% |
6M | 119,25 | +2,31% | +3,07% |
1R | 108,89 | +12,05% | +6,04% |
3L | 117,40 | +3,93% | +4,76% |
YTD | 119,25 | +2,31% | +3,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 158,79 | +12,81% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 122,01 | +12,05% |
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,57 | +11,14% |
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,50 | +11,11% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 26,46 | +10,30% |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 75,91 | +10,08% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 125,39 | +6,52% |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 025,37 | +5,11% |