Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO)
Deklarowana polityka
| Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
|---|---|
| Zasięg geograficzny: | b.d. |
| Subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji. Instrumenty te są emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa lub są poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również są emitowane przez państwa członkowskie i państwa należące do OECD. Emitentami instrumentów dłużnych, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji, mogą być również inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa. | |
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
1,6177 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,0000 | |
| Najlepszy wynik: | 127,17 zł | |
| Najgorszy wynik: | 113,10 zł | |
