Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne polegające na inwestowaniu do 100% Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki i tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 141,44 | -0,03% | -0,38% |
7D | 141,92 | -0,37% | -0,67% |
1M | 138,26 | +2,27% | +0,64% |
3M | 138,67 | +1,91% | +0,65% |
6M | 136,41 | +3,95% | +1,77% |
1R | 128,79 | +9,58% | +6,76% |
3L | 128,36 | 0,00% | +5,49% |
YTD | 133,57 | +5,67% | +3,16% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,89 | +17,05% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 65,15 | +15,74% |
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 445,41 | +12,16% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 77,53 | +11,41% |
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 224,80 | +11,30% |
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,33 | +11,26% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 114,43 | +11,14% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 126,70 | +10,84% |