Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne polegające na inwestowaniu do 100% Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki i tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3327 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 146,08 | +0,01% | -0,30% |
7D | 145,59 | +0,35% | -0,04% |
1M | 144,53 | +1,06% | +0,44% |
3M | 143,80 | +2,15% | +0,83% |
6M | 139,52 | +4,90% | +1,98% |
1R | 133,96 | +8,77% | +4,70% |
3L | 125,94 | +15,94% | +10,47% |
YTD | 144,43 | +1,28% | +0,66% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 459,58 | +10,23% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,89 | +9,08% |
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,54 | +8,85% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 117,77 | +8,81% |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 146,10 | +8,77% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 66,82 | +8,74% |
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 138,09 | +8,57% |
Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 361,51 | +8,28% |