Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne polegające na inwestowaniu do 100% Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki i tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,0712 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 148,82 | -0,16% | -0,37% |
| 7D | 148,01 | +0,39% | -0,15% |
| 1M | 146,46 | +1,22% | +0,33% |
| 3M | 140,08 | +5,20% | +2,52% |
| 6M | 144,53 | +2,77% | +1,73% |
| 1R | 139,81 | +6,27% | +4,26% |
| 3L | 120,58 | +22,76% | +17,92% |
| YTD | 144,43 | +3,00% | +2,00% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 115,58 | +9,45% |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 70,63 | +9,33% |
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 83,40 | +9,08% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,24 | +8,48% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,27 | +8,30% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 135,61 | +7,71% |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 236,65 | +7,28% |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 110,41 | +6,47% |
