Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne polegające na inwestowaniu do 100% Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki i tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1762 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 144,54 | -0,19% | -0,53% |
7D | 146,13 | -1,09% | -1,41% |
1M | 146,17 | -1,33% | -1,58% |
3M | 145,40 | -0,59% | -1,44% |
6M | 141,32 | +2,26% | +0,28% |
1R | 136,41 | +5,80% | +2,89% |
3L | 125,05 | +15,69% | +11,65% |
YTD | 144,43 | +0,20% | -0,22% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 459,32 | +8,85% |
Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 360,80 | +6,92% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 116,75 | +6,27% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 66,48 | +6,01% |
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,20 | +5,99% |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 144,54 | +5,80% |
InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ | 120,09 | +5,59% |
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 136,66 | +5,34% |