Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne polegające na inwestowaniu do 100% Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki i tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 136,64 | +0,19% | -0,14% |
7D | 135,31 | +0,98% | +0,11% |
1M | 136,99 | -0,59% | -0,99% |
3M | 134,40 | +1,79% | +0,59% |
6M | 127,59 | +8,68% | +6,15% |
1R | 126,92 | +7,52% | +6,21% |
3L | 128,36 | 0,00% | +5,73% |
YTD | 133,57 | +2,11% | +0,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,59 | +17,96% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 62,89 | +16,66% |
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,98 | +12,04% |
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,90 | +11,91% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 123,65 | +11,88% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 75,15 | +10,96% |
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 429,52 | +10,86% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,66 | +10,42% |