Investor CEE FIZ

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Do 100% aktywów lokowane jest w akcje i dłużne papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji lub Ukrainie. Do 20% inwestowane może być w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Fundusz może również inwestować w wystandaryzowane instrumenty pochodne na indeksy giełdowe wymienionych krajów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0007
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,2792
Najlepszy wynik: 531,17 zł
Najgorszy wynik: 353,49 zł