Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)
Deklarowana polityka
| Deklarowany benchmark: | 70% MSCI World Growth Net TR USD Index + 20% WIG + 10 WIBID O/N |
|---|---|
| Zasięg geograficzny: | b.d. |
| Subfundusz akcji. Koncentruje się na spółkach wzrostowych i prowadzi ich aktywną selekcję. Subfundusz dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek wzrostowych na podstawie oceny kompetencji zarządu oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Investor Akcji Spółek Wzrostowych inwestuje zarówno w spółki polskie, jak i notowane na giełdach Europy zachodniej i USA. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych. | |
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
-0,0010 | |
| Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
-0,0006 | |
| Najlepszy wynik: | 197,46 zł | |
| Najgorszy wynik: | 78,59 zł | |
