Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych. Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także papiery dłużne samorządowe oraz emitowane przez czołowe polskie banki. Uzupełnieniem są obligacje przedsiębiorstw spełniających warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących. Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych oraz potencjału długoterminowego wzrostu wyceny. Subfundusz inwestuje na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej oraz USA, co pozwala dobierać do portfela spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Uzupełnieniem portfela w ramach limitu 20% mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 104,83 zł
Najgorszy wynik: 79,87 zł