Fundusz InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 35% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 15% - 55%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 50% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 30% - 70%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0002 | - |
| Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2684% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 121,30 | 0,00% | -0,35% |
| 7D | 121,30 | 0,00% | -0,39% |
| 1M | 119,46 | +1,54% | +0,29% |
| 3M | 119,22 | +1,74% | +2,36% |
| 6M | 118,27 | +2,56% | +2,10% |
| 1R | 114,44 | +5,99% | +3,77% |
| 3L | 110,34 | +9,93% | +18,09% |
| YTD | 118,27 | +2,56% | +1,95% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 70,50 | +8,39% |
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 83,40 | +8,33% |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 115,22 | +7,91% |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,28 | +7,41% |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 135,40 | +7,02% |
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,22 | +6,88% |
| InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ | 121,30 | +5,99% |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 235,87 | +5,90% |
