Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
-0,0014 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
-0,0005 | |
Najlepszy wynik: | 206,96 zł | |
Najgorszy wynik: | 71,06 zł |