Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% Bloomberg Composite Gold Index + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Złota jest subfunduszem z ekspozycją na cenę złota wyrażoną w dolarze amerykańskim. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty o bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na cenę złota. Wyniki subfunduszu zależą od ceny złota lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie instrumenty takie jak: ETC (Exchange-Traded Commodity oparte na złocie, klasyfikowane jako instrumenty dłużne korporacyjne) oraz ETF (Exchange-Traded Fund), denominowane w walutach obcych. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,7599 bradzo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0001
Najlepszy wynik: 150,92 zł
Najgorszy wynik: 106,73 zł