Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 90% MSCI USA Net TR USD + 10% WIBID 1M |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, denominowanych w dolarze amerykańskim. Możliwy dobór spółek wyróżniających się wysokim poziomem innowacyjności w zakresie nowych i konkurencyjnych na globalnym rynku produktów. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,0215 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,0434 | |
Najlepszy wynik: | 193,40 zł | |
Najgorszy wynik: | 100,38 zł |