Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu TBSP.Index. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz o stałym oprocentowaniu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0689 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 216,84 | -0,08% | -0,08% |
7D | 216,48 | +0,08% | +0,22% |
1M | 216,59 | +0,03% | +0,17% |
3M | 211,39 | +2,93% | +2,27% |
6M | 208,91 | +3,68% | +2,24% |
1R | 203,69 | +6,37% | +4,85% |
3L | 169,38 | +27,56% | +23,78% |
YTD | 208,62 | +3,85% | +2,76% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 403,16 | +9,84% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,93 | +8,66% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 334,41 | +7,57% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 378,84 | +7,49% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,58 | +7,18% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,26 | +7,01% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,62 | +6,93% |
Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 343,84 | +6,92% |