pb.pl

NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje powierzone środki zarówno w akcje jak i obligacje oraz bony skarbowe. Średnio 30% środków Funduszu jest inwestowane w akcje. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach. Średnio 70% powierzonych środków jest inwestowana w bardziej stabilne instrumenty finansowe, takie jak różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0886
Najlepszy wynik: 281,60 zł
Najgorszy wynik: 96,61 zł