PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 75% WIG20 + 25% mWIG40
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40. (WIG20 to indeks cenowy odzwierciedlający zmianę cen akcji 20 największych spółek notowanych na GPW, mWIG40 to indeks cenowy odzwierciedlający zmianę cen akcji 40 średnich spółek notowanych na GPW). Lokuje głównie w instrumenty udziałowe, fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne powiązane z akcjami lub indeksami oferowanymi przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Polsce.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0003
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0644
Najlepszy wynik: 117,28 zł
Najgorszy wynik: 60,73 zł