PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Uzupełnieniem portfela mogą być w niewielkim stopniu instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat w papiery dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 66% aktywów funduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1176
Najlepszy wynik: 227,72 zł
Najgorszy wynik: 197,89 zł