Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
Deklarowana polityka
| Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
|---|---|
| Zasięg geograficzny: | b.d. |
| Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, dające ekspozycję na globalne rynki surowcowe lub akcje spółek działających w branżach związanych z wydobyciem, przetwórstwem lub dystrybucją surowców lub działających w branżach związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może inwestować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. | |
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
- | |
| Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
- | |
| Najlepszy wynik: | 10,04 zł | |
| Najgorszy wynik: | 4,30 zł | |
