PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)
Zasięg geograficzny: b.d.
Podstawowymi kategoriami lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz instrumenty rynku pieniężnego. Tego typu lokaty stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Również co najmniej połowę portfela stanowią inwestycje w zielone obligacje, zielone listy zastawne, obligacje społeczne, obligacje zrównoważonego rozwoju lub obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Fundusz uznaje następujące standardy dla zielonych obligacji (ang. green bonds), zielonych listów zastawnych (ang. green covered bonds), obligacji społecznych (ang. social bonds), obligacji zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds) oraz obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability KPI-linked bonds): European Green Bond Standard (EUGBS), International Capital Market Association (ICMA) - Green Bond Principles (GBP), ICMA - Sustainability Bond Guidelines (SBG), ICMA - Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP), Climate Bonds Initiative.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,0000
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0001
Najlepszy wynik: 60,02 zł
Najgorszy wynik: 45,40 zł