inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. WIG20 TR to indeks 20 spółek o największej, a mWIG40 TR to indeks 40 spółek o średniej kapitalizacji notowanych na warszawskiej giełdzie. Indeksy uwzględniają wypłaty dywidend przez spółki. Fundusz lokuje min. 70% aktywów netto w instrumenty powiązane z indeksami WIG20 TR oraz mWIG40 TR lub akcje spółek wchodzące w skład tych indeksów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0002
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0108
Najlepszy wynik: 116,22 zł
Najgorszy wynik: 62,98 zł