Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6591% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 606,82 | 0,00% | -0,04% |
7D | 1 606,82 | 0,00% | -0,30% |
1M | 1 532,93 | +4,82% | +0,67% |
3M | 1 532,93 | +4,82% | +0,62% |
6M | 1 475,07 | +8,93% | +1,87% |
1R | 1 408,09 | +14,11% | +3,94% |
3L | 1 167,65 | +37,61% | +7,06% |
YTD | 1 475,07 | +8,93% | +2,28% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,78 | +88,06% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 686,60 | +64,31% |
Total FIZ Total FIZ | 480,17 | +22,60% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 97,78 | +20,17% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,63 | +20,08% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 980,24 | +19,50% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 135,49 | +18,51% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 156,52 | +18,28% |