Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5174% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 690,88 | 0,00% | -0,02% |
| 7D | 1 690,88 | 0,00% | -0,19% |
| 1M | 1 652,41 | +2,33% | +0,04% |
| 3M | 1 652,41 | +2,33% | +0,66% |
| 6M | 1 616,35 | +4,61% | +1,40% |
| 1R | 1 598,65 | +5,77% | +1,83% |
| 3L | 1 119,90 | +50,98% | +16,19% |
| YTD | 1 616,35 | +4,61% | +1,65% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 181,05 | +13,43% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 183,48 | +10,62% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 191,18 | +9,66% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,04 | +8,71% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 015,34 | +8,40% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 199,58 | +7,61% |
