Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6462% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 645,11 | 0,00% | -0,05% |
7D | 1 645,11 | 0,00% | -0,04% |
1M | 1 616,35 | +1,78% | -0,03% |
3M | 1 586,53 | +3,69% | -0,16% |
6M | 1 598,65 | +2,91% | +0,50% |
1R | 1 475,07 | +11,53% | +2,27% |
3L | 1 210,22 | +35,93% | +10,85% |
YTD | 1 616,35 | +1,78% | +0,45% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 21,77 | +29,43% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 973,91 | +24,00% |
Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 211,26 | +12,90% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 165,76 | +12,79% |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 110,89 | +12,33% |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 123,37 | +12,16% |
Insignis FIZ Insignis FIZ | 1 745,70 | +12,07% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 645,11 | +11,53% |