Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6426% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 616,35 | 0,00% | +0,01% |
7D | 1 616,35 | 0,00% | -0,06% |
1M | 1 586,53 | +1,88% | -0,23% |
3M | 1 586,53 | +1,88% | -0,70% |
6M | 1 598,65 | +1,11% | +0,17% |
1R | 1 475,07 | +9,58% | +2,11% |
3L | 1 210,22 | +33,56% | +10,04% |
YTD | 1 616,35 | 0,00% | +0,26% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 20,93 | +29,60% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 929,27 | +24,31% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 168,40 | +16,97% |
Total FIZ Total FIZ | 469,13 | +14,74% |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 123,11 | +13,42% |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 108,97 | +13,29% |
Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 211,26 | +12,90% |
Insignis FIZ Insignis FIZ | 1 745,70 | +12,07% |