Tematy
Subfundusz wykorzystuje strategię market neutral, tj. osiągania zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych przy ekspozycji netto (pozycja długa minus pozycja krótka) bliskiej zeru. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe, na których te akcje są notowane, a inwestor zarabia, gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek wyselekcjonowanych w oparciu o wybraną metodologię.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3143% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 117,96 | +0,26% | -0,03% |
7D | 118,42 | -0,13% | -0,19% |
1M | 120,63 | -1,96% | -0,07% |
3M | 116,98 | +0,36% | +0,13% |
6M | 122,83 | -4,10% | +0,94% |
1R | 121,65 | -2,78% | +2,41% |
3L | 98,77 | +20,47% | +14,94% |
YTD | 124,10 | -3,85% | +1,38% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 281,98 | +40,92% |
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,24 | +34,65% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 555,94 | +13,24% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 177,14 | +11,54% |
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 183,08 | +9,91% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,07 | +9,64% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 188,34 | +8,69% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 047,31 | +8,26% |