Tematy
Subfundusz realizuje strategię market neutral, polegającą na inwestowaniu w akcje spółek, które w ocenie zarządzającego są niedowartościowane w relacji do szerokiego rynku, przy jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na wybrany indeks giełdowy przy użyciu kontraktów terminowych. Od 30% do 70% aktywów funduszu stanowią akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe. Nie więcej niż 70% aktywów inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4057% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 421,61 | +0,31% | +0,11% |
7D | 1 422,25 | +0,27% | +0,02% |
1M | 1 414,70 | +1,14% | -0,06% |
3M | 1 410,08 | +1,13% | +0,01% |
6M | 1 394,20 | +2,28% | +0,52% |
1R | 1 367,97 | +4,25% | +1,97% |
3L | 1 140,21 | +25,59% | +13,31% |
YTD | 1 415,81 | +0,83% | +0,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,45 | +38,02% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 568,23 | +15,75% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 039,00 | +13,29% |
Total FIZ Total FIZ | 506,70 | +11,61% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 137,66 | +10,99% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 194,23 | +9,63% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 187,25 | +9,23% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 165,56 | +8,52% |