Tematy
Fundusz realizuje strategię market neutral, polegającą na inwestowaniu w akcje spółek, które w ocenie zarządzającego są niedowartościowane w relacji do szerokiego rynku, przy jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na wybrany indeks giełdowy przy użyciu kontraktów terminowych. Od 30% do 70% aktywów funduszu stanowią akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe. Nie więcej niż 70% aktywów inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4895% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 359,92 | +0,02% | 0,00% |
7D | 1 359,57 | +0,05% | -0,31% |
1M | 1 348,43 | +0,87% | +0,18% |
3M | 1 329,48 | +2,29% | +0,13% |
6M | 1 259,72 | +7,96% | +2,54% |
1R | 1 230,25 | +10,46% | +3,47% |
3L | 1 191,13 | +14,05% | +5,43% |
YTD | 1 320,45 | +3,11% | +0,88% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |