Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO)
Deklarowana polityka
| Deklarowany benchmark: | 20% WIG + 80% (stopa referencyjna NBP + 100 pb), pomniejszone o koszty stałe funduszu |
|---|---|
| Zasięg geograficzny: | b.d. |
| Lokaty zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. Część udziałowa portfela może sięgać do 60% aktywów. W jej skład wchodzą akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% lokat, przy czym papiery dłużne przedsiębiorstw nie przekraczają 40% aktywów. | |
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
- | |
| Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
- | |
| Najlepszy wynik: | 109,14 zł | |
| Najgorszy wynik: | 91,41 zł | |
