Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities. Stopa zwrotu funduszu jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe (hedging). Celem Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w zestaw czynników (takich jak dynamika, wartość, czynnik „carry” i zmienność), które są osiągane przy zastosowaniu uregulowanych strategii przyjmujących zarówno długie, jak i krótkie pozycje. Wyniki Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities mierzone w okresie pięciu lat dąży do przekroczenia 1-miesięcznej stopy LIBOR dla dolara amerykańskiego. Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities dąży do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego wykorzystując przede wszystkim długie i krótkie finansowe instrumenty pochodne w stosunku do szerokiego zakresu klas aktywów, takich jak akcje, instrumenty o stałym dochodzie, waluty i indeksy towarów. Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities może również wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3073% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 170,45 | 0,00% | 0,00% |
7D | 171,68 | -0,72% | -0,19% |
1M | 168,82 | +0,97% | -0,24% |
3M | 166,49 | +2,37% | -0,32% |
6M | 172,66 | -3,02% | +1,49% |
1R | 189,32 | -9,30% | +4,01% |
3L | 163,61 | +3,76% | +7,91% |
YTD | 182,49 | -6,56% | +2,69% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,24 | +79,97% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 641,39 | +39,38% |
Total FIZ Total FIZ | 463,47 | +30,54% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 825,65 | +28,25% |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 123,03 | +21,85% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 160,49 | +21,41% |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 109,49 | +21,25% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 185,80 | +17,80% |