Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Aktywa Funduszu są lokowane w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Całkowita wartość lokat w papierach udziałowych stanowi od 20% do 40% wartości aktywów netto funduszu. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,4299 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,0138 | |
Najlepszy wynik: | 20,24 zł | |
Najgorszy wynik: | 7,53 zł |