mBank Multiasset (mBank FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 2-krotność stawki WIBID 1Y
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz kładzie nacisk na globalną dywersyfikację aktywów oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę instrumentów, zarówno tradycyjnych (akcje i obligacje), jak i alternatywnych. Udział poszczególnych klas aktywów jest warunkowany przez fazy cyklu koniunkturalnego. Szerokie limity inwestycyjne pozwalają na elastyczne dostosowanie portfela do zmieniających się warunków rynkowych. Znaczną część portfela stanowią zagraniczne fundusze typu ETF.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 102,83 zł
Najgorszy wynik: 77,96 zł