Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)
Deklarowana polityka
| Deklarowany benchmark: | 90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON |
|---|---|
| Zasięg geograficzny: | b.d. |
| Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 2 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów. | |
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
-0,0007 | |
| Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,0254 | |
| Najlepszy wynik: | 190,73 zł | |
| Najgorszy wynik: | 87,13 zł | |
