Tematy
Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Może inwestować od 0% do 100% aktywów zarówno w papiery udziałowe jak i w dłużne, a także w instrumenty pochodne. Intencją funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9027% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 146,72 | +0,05% | +0,03% |
7D | 146,23 | +0,39% | -0,16% |
1M | 145,85 | +0,65% | -0,31% |
3M | 142,93 | +2,80% | +0,10% |
6M | 138,79 | +5,89% | +2,70% |
1R | 131,54 | +11,52% | +3,52% |
3L | 117,83 | +24,52% | +5,48% |
YTD | 141,92 | +3,53% | +0,91% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +37,79% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +29,15% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +23,89% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +20,67% |
Insignis FIZ Insignis FIZ | 1 680,19 | +19,86% |